INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

DIVISION DE ADMINISTRACION Y CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

FZ95-072 EVALUACION DE RIESGO EN MERCADOS FINANCIEROS

PROGRAMA DEL CURSO
 
 
OBJETIVO GENERAL
Estudiar de manera sistemática el concepto de riesgo en los mercados de capital y las diferentes formas de medirlo. Con este fin, dicho concepto se enmarca dentro de lo que hay en día se conoce como teoría moderna de formación de portafolios de inversión. Asimismo, se analizan diversos modelos de precios para activos de capital se evalúa la liquidez de los mismos.

CALIFICACION
Tres exámenes parciales 60% (20%cada uno)
Reportes y laboratorios 20%
Examen Final 20%

LECTURAS
Materiales requeridos:
Elton, Edwin J. Y Gruber, Martin J. Modern Portafolio Theory and Investment Analysis. New York: Wiley, 1991.
Paquete: Riesgo-Rendimiento
Libros complementarios:
Brealey, Richard A. Y Myers, Stewart C. Principles of Corporate Finance.
Eitman, David K., Stonehill, Arthur Y. y Moffet, Machael H. Multinational Business Finance.

PROGRAMA ANALITICO

1. Conceptos introductorios.


2. Riesgo y Rendimiento esperado de un portafolio.


3. Portafolio eficientes.


4. Técnicas para el Cálculo de la Frontera Eficiente.


5. Simplificación del Proceso de Selección de Portafolios.


6. Selección del Portafolio Optimo.


7. Modelos de Equilibrio en los mercados de capital.


8. Mercados Eficiente de Capital.


9. Evaluación del proceso de inversión.


10. Diversificación internacional.


11. Eficiencia del costo de capital dentro de las Finanzas Corporativas.