Fz 95 030 Econometría Aplicada a las Finanzas

(3-0-8 Requisito: Cursar 6o. semestre de la carrera de LAF)

Equivalencia: NT

Objetivo general de la materia:

Que el alumno desarrolle el pensamiento matemático y estadístico que le permita identificar las variables que explican el comportamiento de un cierto fenómeno económico o financiero y construir el modelo económico y estadístico que lo explica.

Temas y subtemas del curso:

UNIDAD I Aplicaciones y limitaciones de la econometría

1.1 El campo de la econometría

1.2 Ejemplos de aplicación de econometría en las finanzas

1.3 Limitaciones de los modelos econométricos

UNIDAD II Regresión simple a través de modelos

2.1 Obtener regresiones a través de paquetes computacionales

2.2 Análisis e interpretación de los parámetros del modelo

2.3 Inferencias de los parámetros en regresión

2.4 Interpretando la tabla de ANOVA en regresión simple

2.5 Detección de problemas del modelo

2.6 Propuestas de solución a los problemas del modelo

UNIDAD III Regresión múltiple con variables cuantitativas a través de modelos

3.1 Obtener el modelo de regresión con k variables independientes usando paquetes

computacionales

3.2 Análisis e interpretación de los parámetros del modelo

3.3 Interpretación de la tabla de ANOVA en regresión múltiple

3.4 Inferencias de parámetros en regresión múltiple

3.5 Colinealidad

3.6 Inclusión de variables irrelevantes

3.7 Sesgo al omitir variables

3.8 Heterocedasticidad

3.9 Efectos de escalar los datos en los estadísticos

UNIDAD IV Regresión múltiple con variables cualitativas y cuantitativas

4.1 Descripción de información cualitativa

4.2 Variable independiente ficticia única

4.3 Variables ficticias para múltiples categorías

4.4 Interacciones con variables ficticias

4.5 Modelo de probabilidad lineal

UNIDAD V Intertemporalidad y simulación

5.1 La introducción de los retardos

5.2 El papel del "tiempo" o "rezago" en la economía

5.3 Razones que explican los rezagos

5.4 Modelos de rezagos distribuidos

5.5 Modelos autorregresivos o dinámicos

5.6 Detección de regresión en los modelos autorregresivos

5.7 Implicaciones de los retardos

5.8 Causalidad en economía

Tiempo estimado de cada tema:

Unidad Número de sesiones de hora y media

I 1

II 3

III 6

IV 8

V 8

Proyecto final 6

Políticas de evaluacion sugeridas:

4 proyectos para cada uno de los módulos 2 al 5 con un valor de 15% cada uno.

Trabajo final con un valor del 40%

Libro de texto:

• Wooldridge, Jeffrey M, Introducción a la Econometría, Thomson Learning, México

2000.

• Casos de finanzas

Perfil del Profesor:

Profesor con Maestría en Administración, en Finanzas o Economía o área afín con conocimientos de Matemáticas aplicadas a las Finanzas.