Fz 95 028 MODELOS PARA LA ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO.
(3-0-8. Requisito: Cd00841 7 LCPF, 7 LAF).
Equivalencia: no tiene.
Introducción al riesgo. Comprender la importancia de la administración del riesgo. Aprender a medir el valor en riesgo y el riesgo de un portafolio. Aprender a modelar el riesgo que varía con el tiempo. Aplicar los sistemas de valor en riesgo para administrarlo. Conocer los diferentes tipos de riesgo, como el operativo y el crediticio. Conocer la forma en que se implementa un sistema de administración del riesgo. Detectar los peligros de la administración del riesgo.
1. Introducción a la administración del riesgo.
1.1 Historia.
1.2 Tipos de riesgo.
2. Introducción a los métodos para administrar el riesgo.
2.1 Valor en riesgo
2.2 Riesgo de un portafolio
2.3 Modelación del riesgo que varía con el tiempo.
3. Sistemas de valor en riesgo.
3.1 Diferentes enfoques.
3.2 Valor en riesgo Delta-Normal
3.3 Monte Carlo Estructurado
3.4 Prueba de stress
4. Tipos de riesgo.
4.1 Riesgo operativo.
4.2 Riesgo crediticio.
5. Sistemas de administración del riesgo.
5.1 Implementación de un sistema de administración del riesgo.
5.2 Peligros de la administración del riesgo.
1.1.1 Comprender la necesidad de la administración del riesgo en base a sucesos pasados.
1.2 Conocer los principales tipos de riesgo y la importancia de su administración.
2. Conocer los principales métodos para administrar el riesgo.
2.1 Definir y aplicar valor en riesgo y sus diferentes enfoques para administrar riesgo.
2.2 Aprender a medir el riesgo de un portafolio.
2.3 Aprender a modelar el riesgo que varía con el tiempo.
3.3.1 Identificar los sistemas de valor en riesgo y sus diferentes enfoques.
3.2 Conocer el sistema Delta-Normal para medir el valor en riesgo.
3.3. Conocer el sistema Monte Carlo Estructurado.
3.4 Conocer la prueba de stress como sistema de valor en riesgo.
4 Identificar tipos de riesgo que son diferentes y la forma de administrarlos.
4.1. Definir el riesgo operativo y aprender a utilizarlo en bases a los sistemas anteriores.
4.2. Definir el riesgo crediticio y aplicar las herramientas disponibles para administrarlo.
5.5.1 Conocer la forma en que se puede implementar un sistema de administración del riesgo.
5.2 Identificar los peligros que se corren cuando se administra el riesgo.
La clase será impartida en una compuaula. El maestro hará la exposición del tema, con ejercicios que permitan la aplicación en excel.
Los alumnos harán tareas para reforzar lo visto en el salón de clases. Además, harán investigaciones que les permitan conocer la forma en que las organizaciones administran el riesgo y de esta forma tener contacto con la realidad.
Tema 1 3 horas
Tema 2 15 horas
Tema 3 18 horas
Tema 4 6 horas
Tema 5 6 horas
Total 48 horas
3 exámenes parciales 30%
3 Investigaciones en equipo 30%
Tareas 10%
Examen final integrador 30%
Bibliografía Actualizada
Jorion, Philippe
Value at Risk
McGraw Hill, Segunda
edición, 2001.
Sauders, Anthony
Financial Institutions
Management
Irwin, primera edición, 1994.
Lore, Marc and
Brorodovsky, Lev.
The professional’s
handbook of Financial Risk Management
Global Association of
Risk Professionals
Reed Educational and Profesional
Publishing, primera edición, 1994.
Profesor con maestría y/o doctorado en finanzas o econometría.