INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO
 
Ec-95-027. Aplicaciones de Econometría y Series de Tiempo (nivel licenciatura).
 
PROFESOR: Mtro. Alfonso Morales
 
DIRIGIDO A: Alumnos de LEC que hayan cursado Econometría I y II.
I. OBJETIVOS GENERALES.
Este curso se propone dotar al alumno de una serie de herramientas básicas que le permitan predecir, con un grado adecuado de certidumbre, valores probables de variables económicas de interés. Aquí, mas que construir modelos explicativos donde se presume cierto grado de causalidad entre las variables dependientes e independientes, se busca "reconstruir" el comportamiento de los datos a partir de sus propios valores históricos previos, así como de choques aleatorios que influyen con un rezago ponderado en el tiempo.
Se realizará un gran enfásis en las aplicaciones financieras para lo cual se seguirá un texto que aborda los pronósticos y volatilidad de las series de tiempo generadas en la Bolsa Mexicana de Valores.
El curso pretende, asimismo, hacer un gran enfásis en el terreno aplicado, por lo que se utilizarán desde hojas de cálculo en Excel hasta programas generados en un paquete econonométrico (Eviews) para ilustrar los resultados teóricos. La idea es que al concluir el curso, el alumno sea capaz de aplicar esta metodología en un tópico relacionado con su interés profesional, lo cual se evaluará en un trabajo final.
 
II. TEMARIO
1. Introducción al análisis de series de tiempo: las series de la macroeconomía y las finanzas.
2. Modelos lineales para series de tiempo
3. La metodología Box-Jenkins: modelos ARMA y ARIMA.


3.1 Identificación
3.2 Estimación
3.3 Verificación
4. Modelos de volatilidad condicional variable
5. Otras técnicas de pronósticos: modelos de suavizamiento en general y de suavizamiento exponencial.
 
III. EVALUACION
30% Tareas
20% Trabajo Final
50% Exámenes
IV. BIBLIOGRAFIA
Libros Básicos:
1. Modelos, Pronósticos y Volatilidad de las Series de Tiempo Generadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Jorge Ludlow Wiechers. Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades. UAM Azcapozalco, 1997.

  1. Forecasting Principles and Applications. Stephen A. DelLurgio. Mc Graw Hill, 1997

Libros de apoyo:
1. Análisis Estadístico de Series de Tiempo Económicas. Victor M.Guerrero. Colección CBI de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa. México, 1991.
2. Times Series Forescasting. Unified Concepts and Computer Implementation. Bruce L. Bowerman, Richard T. O’Connell. Duxbury Press, PWS Publishers. Boston, 1987.