LAE´s, LAF´s, LEC´s y LCPF´s
* No tiene equivalencia, ya que materia fuera de algún programa.
Objetivo
Ofrecer a los alumnos que estudian las carreras de finanzas, contabilidad, administración y economía las herramientas cuantitativas necesarias para el manejo de las series de tiempo económicas, financieras y monetarias para la investigación empírica.
Metodología
El curso se cubrirá con sesiones prácticas y teóricas donde el alumno aplicará las técnicas aprendidas a búsqueda de información y a su trabajo de investigación. Esta actividad se realizará en equipos, apoyándose también en la lectura de artículos relacionados con los temas.
Paquete Computacional necesario:
Eviews User Guide, versión 3.0
Bibliografía:
Berndt R. Ernest. The practice of Econometrics, Classic and Contemporary. Addison Wesley. 1991
Box Jenkins. Time Series Analysis: Forecasting and Control, revised Ed. Holden Day, San Francisco. 1978
Campbell Y. John. Et al. The Econometrics of Financial Markets.Princeton University Press. 1998.
Gaynor E. Patricia y Kirkpatric. Introduction to Time Series Modeling and Forecasting in Business and Economics. McGraw Hill. 1994.
Guerrero M. Víctor. Análisis Estadístico de Series de Tiempo Económicas. UAM-IZ.1991
Gujarati N. Damodar. Econometría. Mc Graw Hill, tercera edición. 1997
Judge G. George et al. Introduction to the teory and Practice of Econometrics. John Wiley. 1988.
Mills C. Terence. The Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambrige University Press. 1993.
Newbold and Bos. Introductory Business and Economic Forecasting. South Western, segunda edición 1994.
Pindyck S. Robert. Econometric Models and Economic Forecasts. Mc Graw Hill, cuarta edición. 1997
Priestley M.B. Spectral Analysis and Time Series. Academic Press. 1981
Su Vincent. Economic Fluctuations and Forecasting. Haper Collins. 1996
Temas